期权平价公式

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期权平价公式为：C+ Ke^（-rT）=P+S。其中，C表示的是认购期权价格，K表示的是行权价，P表示的是认沽期权的价格，S表示的是标的证券现价。Ke^（-rT）：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也可用exp（-rT）表示贴现因子。

期权其实是一种合约，起源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，人们又称它为“选择权

”，属于衍生性金融工具的一种。该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

期权的划分也有多种方式。比如，按照期权的权利划分的话，可以分为看涨期权和看跌期权两种类型；按照行权时间划分的话，可以分为欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。按期权合约上的标的划分，有股票期权、股指期权、利率期权、商品期权以及外汇期权等。

 

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